Folge 130: Faktor-Investing – welche Faktoren sind fürs ETF-Weltportfolio entscheidend?

Es gibt viele Faktoren, um erfolgreich an der Börse zu agieren. Ein
ganz wichtiger Faktor ist dabei, ein ausgewogenes und breit
diversifiziertes Portfolio. Angesichts der unglaublichen
Produktvielfalt an den Finanzmärkten ist die richtige
Depotzusammenstellung alles andere als leicht.
Was man unter Faktor Investing versteht und welche Faktoren bzw.
Aktienmerkmale bei der Portfoliokonstruktion unbedingt
berücksichtigt werden sollten, erläutert Karl Matthäus Schmidt,
Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der
digitalen Geldanlage quirion, in dieser Podcast-Folge. Dabei geht
er u. a. auf folgende Fragen ein:

• Ist die Vielfalt an den Finanzmärkten auch ein Grund dafür, warum
Karl Matthäus Schmidt sich gerne mit Aktien und ETFs beschäftigt?
(1:09)

• Wie sieht eine optimale Aktienanlage aus? (2:09)

• Warum ist es unmöglich, alle Aktien in einen ETF zu packen?
(3:02)

• Was hat es mit den sogenannten Aktienmerkmalen auf sich?
(4:05)

• Was haben die Aktienmerkmale bzw. -faktoren mit einer möglichst
guten Annäherung an das Marktportfolio zu tun? (5:31)

• Welche drei Schritte sind entscheidend, um die relevanten
Faktoren zu finden? (6:39)

• Welche Faktorindizes werden benötigt, um den globalen Gesamtmarkt
abbilden zu können? (8:10)

• Am Ende der Hauptkomponentenanalyse bleiben die fünf
bedeutendsten Faktoren für die Vermögensverwaltung übrig. Welche
sind das und wie grenzen sich diese voneinander ab? (9:11)

• Was hat eine ausgewogene Ernährung mit der Portfolio-Gewichtung
zu tun? (10:43)

• Muss die Zuordnung der Faktoren aufgrund der hohen Kursdynamik
und ändernden Märkte nicht ständig nachjustiert werden?
(12:08)

• Bedeutet Nachjustieren nicht aktives Management, was die Quirin
Privatbank nicht möchte? (13:09)

• Was bedeuten die Erkenntnisse schlussendlich für die
Kursentwicklung der Portfolios der Quirin Privatbank? (14:04)

• Wird es irgendwann einmal DAS EINE Weltportfolio geben?
(14:51)

Für das beste Rendite-Risiko-Verhältnis sollten in einem Depot alle
Aktien der Welt sein. Und zwar in genau den Anteilen, in denen sie
auch am Markt vorhanden sind. Das Ganze nennt man dann
Marktportfolio. In der Praxis ist das schier unmöglich, ein solches
Portfolio zusammenzustellen und permanent zu aktualisieren. Durch
die Hauptkomponentenanalyse sorgen wir dafür, dass unsere
Aktiendepots alle relevanten Aktienmerkmale in der Gewichtung
enthalten, wie sie auch im Marktportfolio – dem wir uns zu knapp 99
% annähern – vertreten sind. Wir wissen zwar nicht, wie sich unsere
Portfolios kurz- bis mittelfristig entwickeln. Was wir aber wissen,
ist, dass sich unsere Kundinnen und Kunden mit unseren Portfolios
das beste erwartbare Rendite-Risiko-Verhältnis einkaufen. Denn mit
einem Depot, das ganz eng an den globalen Gesamtmarkt gekoppelt
ist, erreicht man die bestmögliche Bindung an die globale
Wirtschaftsentwicklung. Und die ist langfristig immer nach oben
gerichtet – auch wenn der gesamte Prozess zwischendurch immer mal
wieder von Wachstumsschwächen, Rezessionen oder gar ausgewachsenen
Krisen unterbrochen wird.

Wie sich die Portfoliotheorie in der Börsenpraxis umsetzen lässt
und welche drei Schritte bei der Produktauswahl entscheidend sind,
erfahren Sie in dieser Folge: Das optimale Portfolio III – Die
Produktauswahl – jetzt wird’s konkret
https://www.quirinprivatbank.de/podcast?episode=34

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