Michael Schulte: Die Sharpe-Ratio - Plötzlich Geld! ...? Folge 011

Die Kennzahl „Sharpe-Ratio“, die meistens in einem Bereich
zwischen 0 und 1 – in Ausnahmefällen manchmal auch über 1 –
liegen kann, wird in Fondsvergleichen gerne als Maß für die
Qualität eines Fonds angesehen. Bei einer Sharpe-Ratio von 1
erhalte ich für 1 % Risiko (gemessen in Volatilität) auch 1 %
Rendite bzw. Mehrrendite gegenüber dem risikolosen Zins, was
gut ist. Bei einer höheren Schwankung und gleicher Rendite läge
die Sharpe-Ratio unter 1, was eine schlechtere Bewertung
bedeuten würde.



Warum diese eigentlich recht einsichtige Kennzahl nur bedingt
zur Einschätzung der Qualität des Fondsmanagements taugt,
erläutere ich in der heutigen Folge.



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