Long- und Short-Vola: Catenaccio und Angriff. Gamma Plus Fonds: "Wenn der letzte Bär umfällt, werden die Märkte kippen"

"Volatilitätsstrategien werden mittlerweile als eigene Assetklasse
bezeichnet. Die Volatilität ist das Angstbarometer“, erklärt Markus
Buchmann von LeanVal Asset Management. Die Longvola-Strategien
(Absicherung) stehen den Shortvola-Strategien (Prämieneinnahmen)
gegenüber. Der Gamma Plus Fonds setzt auf beide - Catenaccio und
Angriff. "Es war immer mein Ziel, das Beste aus beiden Welten in
möglichst nur einem Produkt zu vereinen. Mir war es immer ein
Anliegen, eine Absicherung zu schaffen, die kein Brot frisst." Bei
aller Risikosensibilität darf die Aussicht auf Rendite nicht
abhanden kommen. Doch Buchmann warnt: "Die Welt scheint rosarot,
keiner denkt mehr ans Risk. Momentan rennt die Herde bergauf. Wenn
der letzte Bär umfällt, ist der Zeitpunkt gekommen, dass die Märkte
kippen. Meiner Meinung nach sollte man 365 Tage im Jahr abgesichert
sein." Disclaimer: Dieser Podcast dient ausschließlich der
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